Egy lehetséges Income Stratégia. Esettanulmány (2. rész)

Nem vártam tovább. Félő, hogy holnap 08.28-n nem leszek gépközelben, ezért ma 20:20-kor átalakítottam a pozíciómat

az alábbiak szerint.

Update 2018.08.29 06:00
A szeptemberi lejáratra vett opcióban tegnap komoly forgalmi élénkülést láthattunk. Ekkora forgalom még nem is volt benne.Persze nem csak nyitásról szólt a történet, hiszen az OI most 785 db, miközben a forgalom 1805 db volt. AZ OI nem változott érdemben a nap végére, ebből arra következtetek, hogy a többlet forgalom főképpen napon belüli tranzakció volt (persze lehetett volna retail üzletelőkegymás közötti forgalma is, de ezt kizárja az alacsony OI).

Update 2018.08.30 5:25
Soha nem az történik, amit várunk. SIG, másik fedezeti konstrukció aspiránsom sajnos már jól lekorrigált, talán TIF hatására. Én közben HRB-re figyeltem és lemaradtam róla. Jó tanulság, hogy a negyedéves jelentések előtt a jelentős szektortársa jelentésdátumára is érdemes odafigyelni.

HRB-től érdekes mutatványt láttunk tegnap.
Itt az árfolyam grafikon napos és perces felbontásban, bár nem akarok rá több energiát vesztegetni.

A kockázati grafikon az előzetes modell szerint viselkedett akkor is, amikor 27.4 körülig emelkedett és jelenleg is.

Ez rendben van így. Eredeti tervem szerint már ki kellett volna szállnom a fedezeti pozícióból, de mivel nem volt jelentős árváltozás a jelentést követően, tovább tartom. Továbbra is fennáll ugyanis HRB piaci véleményem, hogy a lefelé mutató kockázatok a nagyobbak. Ha jelenlegi szint körül zár az árfolyam januári lejáratkor,úgy még duplázódó hozampotenciál van benne.

Update 2018.08.30. 15:45
Úgy látszik, hogy SIG kedvező jelentése következtében mégiscsak kedvezően alakul a pozícióm. Ezt persze ne tulajdonítsuk hatalmas agyam, vagy csalhatatlan előrejelző képességemnek. Ez valőjában a vakszerencse műve. Mégiscsak azt kell mondanom, hogy rendszerben gondolkodva - függetlenül a kimeneteltől - az lett volna a helyes, ha lefedezem a pozíciót 62-63 körüli szinten.

Update 2018.08.31
Végül nem történt  semmilyen tragédia. Pozícióm marad bebiztosítva. Maximális hozamom 27-nél 383$ 2019 januári lejáratra. A pozíció védelme került kb. 40-50$-ba. A hozam a modellnek megfelelően változott. Ez a stratégia továbbra is megbízhatóan használható pozíció védelmére.
-------------------------------------------------------- vége -----------------------------------------------------------